欢迎来到金融风险与监管课程，其中详细介绍了金融风险的关键领域，特别强调了巴 塞尔银行监管委员会概述的原则。课程的目的是让考生更深入地了解金融风险为什么 并且如何对金融资产， 机构和体系，并且终影响到全球金融基础设施。在成功完 成此课程后考生将对认识与风险评估、缓解和管理有关的潜在问题有个更好的准备。
什么是金融风险与监管？
金融风险与监管是关于信贷、市场、操作风险、资产负债管理的一系列指导。和所有 的 GARP 课程一样，它的教学大纲是由主要的全球银行的的风险管理从业人员委 员会研发的。成功完成此项目的员工将展示对金融机构风险管理的管理方法和治理结 构，以及巴赛尔委员会对银行业监管提供的监管要求的广泛的了解和理解。
它适合谁？
金融风险和监管适合那些在金融服务业工作的人，他们对各种类型的金融风险有兴 趣进行更详细的审查。这些人可能是新近进入者和新近在风险中执业的人，或者也可 能是支持前、中、后台办公室工作人员，包括 IT、审计和人力资源人员，他们希望更 好地理解风险管理功能。
金融风险和监管包括以下研究材料和学习资源： *四本教科书，概述如下
一、市场风险管理
通过阐述风险识别，风险度量，和风险缓解做法聚焦全球金融机构的市场风险和金融工具的市场风险的管理实践。
二、信用风险管理
侧重于全球金融机构的信用风险管理做法和原则，并阐述信用风险识别、计量和缓解做法。
三、资产和负债管理
通过分析风险，特别是在银行账簿的利率风险和流动资金风险如何驱动银行的资本管理决策来聚焦综合风险管理。
四、操作风险管理
通过探讨操作风险框架的监管和业务驱动因素，重点关注操作风险以及如何在金融机构中有效管理和衡量操作风险。
【课程大纲】
一、市场风险
这本书的部分着重于各种金融工具固有的市场风险。本部分的重点放在了识别这些风险上。在引入了市场风险后，接下来的每一章依次审查了不同种类的金融工具。教材的第二部分考察了度量风险的方法，特别是风险价值（VaR）模型，以及实施压力测试和情景分析的方法。
章:银行风险管理简介
•银行风险管理职能
•识别，度量，监控和报告风险
•银行面对的风险类型和
•风险管理的目标
•重大金融机构破产和管理风险失败的后果
•五类市场风险
第2章:外币市场，工具和风险
•现金外汇市场
•现金工具和风险驱动因素
•外汇远期工具
•远期合约和期货合约的差异
•货币互换
•远期市场的风险驱动因素
•期权工具
•新型期权
•期权和新型期权的风险因素
第3章:利率市场，工具和风险
•固定收益工具对银行的重要性
•关键的现金固定收益工具
•利率决定因素和收益曲线
•固定收益价格风险的来源
•固定收益远期和期权
•固定收益衍生工具的分类和风险
•抵押证券和担保债务凭证础
第4章:股票和商品市场，工具，和风险
•权益工具
•商品工具
•信贷工具
•权益，商品，和信贷工具的风险
第5章:风险度量过程
•风险价值的涵义
•怎样确定单个因素的风险价值
•参数和非参数风险价值模型在实施上的差异
•重要的相关象和他们对VaR的含义
•期权头寸的VaR调整
•风险聚合方法包括方差协方差法和全重估法
•银行汇总和度量风险过程
•VaR的可行方案
第6章:银行策略风险
•银行活动的基本类型
•银行产品的生命周期和
•银行在中使用杠杆
•银行的结构行套利
•通过清算所与场外
•外部市场风险影响银行表现
•银行市场风险管理
第7章:市场风险组织和报告
•市场风险的工作定义和组成
•市场风险管理职能的组织
•银行市场风险部门和其他部门的整合
•市场风险的分类和报告
•风险和非风险的来源
•度量风险的不同工具
•风险管理报告的使用者
二、信用风险
这本书带领读者了解信用风险的各个方面。从信用风险的工作定义开始，和其他形式的风险相比，它概述了信用风险管理通常是怎样被管理的。第二章详细讲解了借贷功能，考察了零售产品，公司产品和主权债券。第三章考察了个人产品在投资组合层面上的信用风险管理，而一章检验了信用风险的监管观。
章:信用风险评估
•信用和市场风险的差异
•对债券或发行人信用风险评估，以及信用损失需要被量化的重要性
•信用政策和程序对支持信用风险管理的重要性
•信用风险评估框架的实际应用
第2章:信用产品的风险
•影响不同类型借款者风险的因素
•如何把信用风险和零售经济因素联系起来
•中小企业债务人的信用风险评估
•用结构模型决定公司信用风险
•对手信用和公司信用有何不同
•主权信用对银行资产和流动性管理的重要性
第3章:信用风险投资组合管理
•合计而非个人信用敞口的重要性
•信用风险管理从一个由银行主导的过程演变到一个日益透明的纪律
•不同类型的默认关联
•信用风险的关键度量组合
•信用风险投资组合管理
•证券化和信用衍生品作为风险管理工具
•信用组合模型的使用
•处理问题资产的专业训练单位的操作
•提供管理银行不良资产的资产管理公司或集合银行
•信用风险报告的重要性
•用外部信用和审核作为信用组合管理过程的一部分
第4章:信用风险监管观
•基于风险的资本监管
•巴塞尔银行监管委员会（BCBS）
•巴塞尔协议
•内部评级法的要求
•协议中关于证券化监管的具体规定
•巴塞尔协议三的证券化框架
•监管机构
三、操作风险
这本书的章节检查了操作风险框架的发展，以及监管环境和商业因素对其发展的影响。还审查了通过建立合适的框架而增加的价值。从定量和定质的角度出发，讨论了度量操作风险的方法。
章:操作风险
•操作风险是因流程，人，系统，或从外部事件的不足或失败而导致损失的风险
•操作风险管理作为一门学科，来自于三个主要来源的驱动程序
•银行需要有一个适合银行文化，反映行业做法的操作风险框架
•操作风险管理团队需要一个适当的报告结构
•银行需要为成功实施操作风险框架而建立正确的文化
•操作风险框架的支持政策和程序，银行将根据这些政策和程序进行审计。
第2章:操作风险: 识别和评估
•操作风险的识别和用到的技术
•风险登记以及他们如何被使用
•操作风险的评估
•操作风险事件造成的不同类型的损失
•风险和控制自我评估和银行如何利用这些自我评估去识别风险和评估为减轻这风险而制定的任何控制措施
•RCSA 的做法
第3章:操作风险: 度量
•测量操作风险以量化频率和影响
•内部损失数据的收集和使用
•达到巴塞尔协议二操作风险资本要求
第4章:操作风险:缓解和控制
•操作风险的缓解和控制同时减少风险事件的发生频率和他们的影响
•“三防”，一个广泛采用的操作风险管理模式
•风险偏好是银行愿意并能够承受的风险
•银行面对的持续发展的操作风险以及减少一些现有商业环境面对的风险的技巧
•未遵守反洗钱法律和制裁
•网络犯罪是具有某种计算机或者网络方面的任何犯罪
•治理，风险，遵从或收敛是所有操作风险相关活动的整合
第5章:操作风险: 监控和报告
•操作风险框架的关键风险指标(KRIs)
•KRIs的挑战是确认一个真正衡量风险水平的合适衡量标准
•操作风险部门如何以及为什么应该为KRIs制定标准
•KRIs是怎样被许多不同方式分类
•操作风险的报告是成功管理的一个关键方面
• 一个银行的业务部门的的操作风险报告涵盖了它所有的业务过程和已开发的许多不同方法
•操作风险管理是怎样以提供透明性的银行操作风险曝光为目标
•操作风险管理要求的影响技能，沟通技能，引导技能和分析技能才能成功
四、资产和负债管理
这本书探讨了银行机构内资产和负债管理职能，和风险如何影响资本管理。这本书从查看公司，它的的资产负债委员会（ALCO）和财政职能开始，然后转至利率和流动资金风险及他们对银行账簿的影响，和这些风险是怎样通过资产和负债风险来被度量和管理的。
章:ALCO和资产负债管理组织
•在不同类型银行的财政职能的作用
•国库风险的种类
•银行资产和负债管理（ALM）的重要性
•银行资产和负债管理项目的目标
第2章:银行账簿上的利率风险
•银行账簿上的利率风险的性质
•怎样度量和管理银行账簿上的利率风险
•用来管理资产和负债市场风险的持续期缺口模型的优点和缺点
第3章:银行业的流动性风险
•流动资金的来源和使用
•流动性风险的类型和驱动因素
•流动性风险的附加成本
•流动性风险和2007-9年度信贷危机的联系
•流动性风险度量问题
•流动性风险管理备选方案
•流动性风险管理的做法
•流动性风险报告
第4章:银行资产管理
•资本的种类
•监管和经济资本
•一级，二级，三级资本的组成
•资本扣除项
•不同资本组成的比率
•资本创造过程
•资本和风险衡量之间的联系
•经济资本的收益和风险（RAROC））
•银行一级的基于风险的业绩计量
•风险管理文化的重要性
