金志宏《对冲基金的相对价值策略-阿尔法套利与统计套利实战》

一．相对价值策略

1. 相对价值策略的特点

2. 相对价值策略的分类

2.1 股票市场中性策略

2.2 可转债套利策略

2.3 固定收益套利策略

3.相对价值策略的风险

3.1 模型风险

3.2 收敛冲击

3.3 规模风险

4.影响相对价值策略的因素

4.1 波动率

4.2 利率

4.3 利差

5.相对价值策略对冲基金案例

二．阿尔法套利策略

1. 阿尔法套利原理

2. 多因子选股模型

3. 动量效应与动量因子选股

4. 波动率分析

三．统计套利策略

1. 统计套利原理

2. 均值回归策略

3. 股票配对

3.1 股票配对的历史

3.2 股票配对的分类

3.3 基于统计套利的股票配对

3.4 基于风险套利的股票配对

3.5 股票配对的风险

3.6 风险控制

3.7 协整

3.8A/H股配对

3.9 实际案例

4. 股指期货统计套利

5. 指数化投资与指数增强

6. 波动率统计套利

7. 高频统计套利

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