刘宏《波动率量化》

1,特别提示

2,策略的本质是什么？

2.1,通常市场效率缺陷指的是定价偏差

2.2,案例故事，股改权证的波动率

2.3,案例故事，相伴而生的Gamma

2.4,令人震惊的成功案例

日内手工的神话

2.5,问题：

特别好的策略？  天才？ 运气？

2.6,答 案： 另类的市场效率缺陷

2.7,数值实验

3,非基本面策略能赚钱吗？

3.1,数值实验

3.2,实验结果与结论

4，商品期货协整篮子，策略的由来和巧合的协整关系

4.1，那么，如果没有定价偏差，市场效率就完美了吗？

4.2，例子之一: 短周期分布肥尾

4.3，例子之二: 过高的波动率

5，趋势跟踪策略与均值回复

5.1，趋势跟踪策略优点

5.2，趋势跟踪策略缺点

5.3，LTCM逻辑的失败

5.4，均值回复的可爱之处

5.5，如何同时进行均值回复与趋势跟踪

5.6，利用消元发叠加矛盾的

6，算法细节

6.1，策略中不可解问题的求解技巧，消元法与梯度试错法的对比

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