《数量化资产配置理论与应用》李勇

上篇

数量化资产配置理论与应用

1、介绍

2、证券投资基金数量化配置的理论框架

3、均值-方差投资组合优化模型

a、Markowitz 组合优化理论模型

b、Resampling 组合优化理论模型

c、Black-Litterman 组合优化理论模型

d、实证研究

4、证券投资基金数量化配置的应用框架

5、投资组合再平衡和绩效评估

下篇

数量化资产配置

1数量化资产配置的基本理论

2数量化资产配置的应用

3基于Black-Litterman的资产配置模型 （本团队）

4数量化资产配置模型：未来研究 （本团队）

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