李洋(中国量化投资学会MATLAB 技术分会会长)
5 年证券期货从业经验，先后就职于期货、保险、基金公司，从事量化投资相关工作。MATLAB 技术联合创始人，北京师范大学应用数学学士、硕士。十余年 MATLAB 编程经验，对量化对冲类策略、CTA 类策略、套利类策略等有深入研究，且有多年量化投资实战经验，已出版《量化投资：以 MATLAB 为工具》、《MATLAB 神经网络 30 个案例分析》和《MATLAB 神经网络 43 个案例分析》、翻译《金融与经济中的数值方法-基于 MATLAB 编程》等书籍。
《MATLAB在量化投资中的具体应用》
基础篇
1. MATLAB简介
2. N分钟学会MATLAB(60
篇
1. MATLAB在量化投资中的具体应用案例简介
1.1基于MATLAB的简单均线交 易系统
1.2基于MATLAB的常见指标的大盘择时交 易系统
1.3基于MATLB的期现套利
1.4基于MATLAB的股指期货日内突破交 易系统
1.5基于MATLAB的IF、Cu期货跨期套利(日内高频)
1.6基于MATLAB的跨市场套利(隔夜低频)
1.7基于蒙特卡洛模拟的定增基金净值模拟
2.K线图以及常用技术指标的MATLAB实现
2.1基于MATLAB的行情软件
2.2MATLAB与其他金融平台终端的通信
2.3基于MATLAB的交 易品种选择分析
2.4基于MATLAB的交 易品种相关性分析
2.5 基于MATLAB的支持向量机(SVM)在量化投资中的应用
2.6基于MATLAB的量化回测平台-如何构建基于MATLAB的回测系统
2.7基于MATLAB的量化工具箱FQuantToolBox介绍与使用
总结篇
1.学习MATLAB的一些资源
2.《量化投资：以MATLAB为工具》